Pese a la grandeza que desprende el cuadro de Sargent, constituye una imagen aparente. A esas alturas, "Sunny" y Consuelo llevaban vidas separadas. "Sunny" seguía correteando en torno a Gladys Deacon, que le mantenía en vilo aceptando las halagüeñas atenciones de un nutrido séquito de adoradores que mezclaba aristócratas con artistas. Todos se quedaban infatuados con aquella mujer que había mejorado su perfil haciendo que le inyectasen cera en la nariz, que cultivaba una expresión de esfinge y que podía alardear de un cuerpo magnífico. Entre tanto, Consuelo no ponía objecciones. Llegó a acompañar a Gladys, en 1901, a Alemania, en un viaje "de asueto" que dió mucho que hablar porque los periodistas, y todos los cotillas, vincularon a la señorita Deacon con el príncipe heredero Fritz, hijo mayor del káiser Wilhelm y la kaiserina Dona. Preocupada por el hecho de que aquellos rumores pudiesen perjudicar su presencia en los círculos de la realeza y aristocracia europeas, Gladys Deacon exigió, judicialmente, una retractación a los medios.
Entre tanto, Consuelo seguía interesándose por la política y la mejora de las condiciones sociales de las mujeres, dos causas que le permitían llenar el vacío afectivo en su vida. En esa época, sólo se permitió una efímera relación con un apuesto primo de "Sunny", el honorable Reginald Alwyn "Reggie" Fellowes. Los padres de Fellowes llegaron a preocuparse bastante por esa aventura sentimental de Reggie, pero el joven, que iniciaba una prometedora carrera en el mundo de la banca, enseguida rompió el vínculo que le unía a Consuelo. Reggie permanecería soltero varios años, sólo se casaría en 1919 con Daisy de Broglie, viuda del príncipe Jean de Broglie, que había muerto por su propia mano en un momento en que su homosexualidad acababa de salir a luz.
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